随机微分方程中驯服指数积分器的弱收敛性
数值分析
2024-07-08 v2 数值分析
摘要
我们证明了针对具有非全局 Lipschitz 漂移项的 SDE 的一类基于指数的积分器具有一阶弱收敛性。我们的分析涵盖了基于几何布朗运动（GBM）的驯服版本方法以及标准指数格式。我们比较了 GBM 与指数驯服方法通过四种不同多层蒙特卡洛技术的数值表现。我们观察到，对于线性噪声，标准指数驯服方法不像 GBM 驯服方法那样需要对步长施加严格限制。
引用
@article{arxiv.2304.09496,
title = {Weak Convergence Of Tamed Exponential Integrators for Stochastic Differential Equations},
author = {Utku Erdogan and Gabriel J. Lord},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.09496},
year = {2024}
}
备注
24 pages, 3 figures