部分可观线性系统的 Wasserstein 分布鲁棒控制：可处理近似与性能保证
系统与控制
2022-09-08 v2 系统与控制
摘要
Wasserstein 分布鲁棒控制（WDRC）是一种解决随机系统中扰动分布信息不准确问题的有效方法。它提供了多种显著特性，例如样本外性能保证，而现有大多数方法使用全状态观测。在本文中，我们针对离散时间部分可观线性二次（LQ）控制问题开发了一种计算上可处理的 WDRC 方法。核心思想是将 WDRC 问题重新表述为一个带有近似 Wasserstein 惩罚项的新型极小极大控制问题。我们利用一个非平凡的 Riccati 方程推导出了近似问题最优控制策略的闭式表达式。我们进一步展示了所得控制器的保证代价性质，并确定了最优性间隙的可证明界。最后，我们通过使用高斯和非高斯扰动的数值实验评估了我们的方法性能。
引用
@article{arxiv.2203.17045,
title = {Wasserstein Distributionally Robust Control of Partially Observable Linear Systems: Tractable Approximation and Performance Guarantee},
author = {Astghik Hakobyan and Insoon Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.17045},
year = {2022}
}
备注
Accepted to be presented at CDC 22