方差分量与广义Sobol指数

本文介绍了广义Sobol指数，比较了其估计策略，并系统搜索了高效估计量。特别关注对比、平方和与双线性形式的指数，它们相比其他方法减少了函数评估次数。双线性框架包括Saltelli (2002)和Mauntz (2002)的一些高效估计量，以及针对特定方差分量和平均维数的一些新估计量。本文还提供了Janon等人(2012)估计量的偏差校正版本，并将偏差校正扩展到广义Sobol指数。给出了一些数值比较。