VaR 与 Tsallis 统计：航空行业的风险分析

Adriana P. Mattedi; Fernando M. Ramos; Reinaldo R. Rosa; Rosario N. Mantegna

VaR 与 Tsallis 统计：航空行业的风险分析

统计力学 2008-12-02 v3 无序系统与神经网络统计金融

作者: Adriana P. Mattedi , Fernando M. Ramos , Reinaldo R. Rosa , Rosario N. Mantegna

摘要

本研究分析了航空股价，以刻画该行业的行为特征。所分析的数据覆盖从 1987 年 1 月至 1999 年 4 月的时期。我们提出了航空行业新的指数，并探讨了该指数的统计特征。我们的结果表明，该指数可被 Tsallis 分布良好描述。我们进一步探讨了这一结果，并修改了标准的 VaR（风险价值）方法，以反映遵循 Tsallis 非可扩展统计规律的资产。

关键词

风险价值 Tsallis 统计航空行业风险分析非可扩展统计

引用

@article{arxiv.cond-mat/0402654,
  title  = {Value-at-Risk and Tsallis statistics: risk analysis of the aerospace sector},
  author = {Adriana P. Mattedi and Fernando M. Ramos and Reinaldo R. Rosa and Rosario N. Mantegna},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0402654},
  year   = {2008}
}

备注

10 pages, 4 figures, 1 table, to appear in Physica A

VaR 与 Tsallis 统计：航空行业的风险分析

摘要

关键词

引用

备注

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