使用GAS包在R中进行风险价值(VaR)预测
风险管理
2021-10-25 v1 统计金融
应用统计
摘要
GAS模型最近在时间序列计量经济学中被提出作为信号提取和预测的宝贵工具。本文详述金融风险管理人如何借助新颖的R语言GAS包使用GAS模型进行风险价值(VaR)预测。给出了使用GAS模型进行预测、比较和回测的细节与代码片段。一个考虑道琼斯指数成分股的实证应用研究了GAS模型的VaR预测表现。
引用
@article{arxiv.1611.06010,
title = {Value-at-Risk Prediction in R with the GAS Package},
author = {David Ardia and Kris Boudt and Leopoldo Catania},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.06010},
year = {2021}
}
备注
10 pages 1 fig 2 tab