FTSE100指数的普适波动
统计金融
2010-04-13 v2
摘要
我们根据股票市场收益率，计算了归一化的英国FTSE100指数日收益率r(t)的正向和负向概率分布F{FTSE100,+}和F{FTSE100,-}的解析表达式。此外，我们定义了α重标度的FTSE100日指数正向收益率r(t)^α和负向收益率(-r(t))^α，在归一化后，我们称之为α正向波动和α负向波动。我们使用Kolmogorov-Smirnov统计检验作为方法，寻找使α波动直方图与Bramwell-Holdsworth-Pinton (BHP)概率密度函数的数据塌缩最优化的α值。我们发现的最优参数为α+=0.55和α-=0.55。由于BHP概率密度函数出现在其他几种不相似的现象中，我们的结果揭示了股票市场的普适性。
引用
@article{arxiv.1004.1138,
title = {Universal Fluctuations of the FTSE100},
author = {Rui Gonçalves and Helena Ferreira and Alberto Pinto},
journal= {arXiv preprint arXiv:1004.1138},
year = {2010}
}
备注
7 pages, 12 figures