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随机微分方程解的唯一性

概率论 2007-09-27 v1 经典分析与常微分方程

作者: A. M. Davie

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摘要

我们考虑一个带有加性噪声且漂移系数仅为有界博雷尔函数的 $d$ 维随机微分方程。我们证明，对于几乎所有的驱动布朗路径选择，该方程具有唯一解。

关键词

随机微分方程解的唯一性加性噪声有界博雷尔函数漂移系数布朗路径

引用

@article{arxiv.0709.4147,
  title  = {Uniqueness of solutions of stochastic differential equations},
  author = {A. M. Davie},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0709.4147},
  year   = {2007}
}