Wiener 测度的变换与正交展开

本文研究了关于合并随机流可测的平方可积泛函的结构。考虑了由过程 $\eta(\cdot)=w(\min(\tau,\cdot))$ 生成的 $L^2$ 空间的情形，其中 $w$ 是 Brown 运动，$\tau$ 是 $w$ 首次击中给定连续函数 $g$ 的时刻。我们提出了关于过程 $\eta$ 的多重随机积分的新构造。我们的方法基于测度变换技术。构建了空间 $L^2(\eta)$ 的 It\^o-Wiener 展开的类比形式。