双随机积分的小时间路径行为及其在随机控制中的应用

Patrick Cheridito; H. Mete Soner; Nizar Touzi

doi:10.1214/105051605000000557

双随机积分的小时间路径行为及其在随机控制中的应用

概率论 2007-05-23 v1

作者: Patrick Cheridito , H. Mete Soner , Nizar Touzi

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摘要

我们研究形如 $\int_0^t(\int_0^rb(u) dW(u))^T dW(r)$ 的双随机积分的小时间路径行为，其中 $W$ 为 $d$ 维布朗运动， $b$ 为取值于 $d\times d$ 矩阵集合的可积渐进可测随机过程。我们证明了一个对所有有界渐进可测 $b$ 均成立的重对数律，并在 $b$ 的连续性假设下给出附加结果。作为一个应用，我们讨论在伽马约束下未定权益的超复制研究中出现的一个随机控制问题。

关键词

双随机积分小时间行为重对数律布朗运动随机控制超复制伽马约束

引用

@article{arxiv.math/0602453,
  title  = {Small time path behavior of double stochastic integrals and applications to stochastic control},
  author = {Patrick Cheridito and H. Mete Soner and Nizar Touzi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0602453},
  year   = {2007}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051605000000557 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)

双随机积分的小时间路径行为及其在随机控制中的应用

摘要

关键词

引用

备注

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