预平均协方差估计中的时间内生性与最优权函数
统计理论
2015-10-21 v3 统计理论
摘要
我们在一般内生时间设定下，为一类预平均协方差估计量建立了中心极限定理。特别地，我们表明如果观测时间的某些泛函在渐近意义上良定义，则时间内生性不会影响渐近分布。这与纯扩散设定下的已实现波动率情形形成对比。我们还讨论了预平均中权函数的最优选择。
引用
@article{arxiv.1403.7889,
title = {Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation},
author = {Yuta Koike},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.7889},
year = {2015}
}
备注
This is a revised version of arXiv: 1305.1229