含噪声时变协变量的微分方程模型中的时变系数估计
统计理论
2009-10-07 v1 统计方法学
统计理论
摘要
我们研究常微分方程中时变系数的估计问题。当前理论仅适用于相关状态变量在无测量误差情况下被观测的情形，如\cite{chenwu08b,chenwu08}所述。困难源于需要处理观测值的二次泛函，而非状态变量无测量误差时出现的线性泛函。我们利用二次回归泛函理论，推导了先前提出的两步估计量的渐近偏差和方差。
引用
@article{arxiv.0910.1027,
title = {Time-varying Coefficients Estimation in Differential Equation Models with Noisy Time-varying Covariates},
author = {Heng Lian},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.1027},
year = {2009}
}