关于具有局部平稳回归变量与误差的时间变非参数回归的若干理论结果
统计理论
2020-10-27 v1 统计方法学
统计理论
摘要
针对 Li 和 You 在《应用统计与管理》中提出的、未经理论讨论的、用于具有时间变回归函数、局部平稳回归变量和时间变 AR(p) (tvAR(p)) 误差过程的非参数回归模型的三步估计程序，我们建立了每个估计量所需的所有渐近性质。我们推导了非参数回归函数初步估计的收敛速度和渐近正态性，建立了误差项中时间变系数函数的渐近分布，并给出了非参数回归函数精化估计的渐近性质。此外，针对用于误差项结构变量选择和常数系数检测的 ULASSO 方法，我们证明了 ULASSO 估计量能一致地识别真实的误差项结构。我们进行了两项仿真研究，以说明估计量的有限样本性能并验证我们关于估计量性质的理论讨论。
引用
@article{arxiv.2010.12895,
title = {Some Theoretical Results Concerning Time-varying Nonparametric Regression with Local Stationary Regressors and Error},
author = {Jiyanglin Li and Tao Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.12895},
year = {2020}
}