近似最优拍卖的简单经济学
计算机科学与博弈论
2014-06-06 v3
摘要
利润通过最大化边际收益来实现最优化的直觉是微观经济学中的一个指导原则。在针对具有线性效用和一维偏好的代理人的经典拍卖理论中，Bulow 和 Roberts (1989) 表明，Myerson (1981) 的最优拍卖实际上就是在优化边际收益。特别是，Myerson 的虚拟值恰好是适当收益曲线的导数。本文考虑了代理人具有多维和非线性偏好环境下的机制设计问题。理解这些环境下的优良拍卖被认为是贝叶斯最优机制设计中的主要挑战。在这些环境中，最大化边际收益可能并非最优，且有时没有直接的方法来实现边际收益最大化。我们的贡献有三方面：我们刻画了边际收益最大化最优的设定（通过识别一个我们称为收益线性的重要条件）；我们给出了在一般情况下实施边际收益最大化的简单程序；并且我们证明了边际收益最大化是近似最优的。我们的近似因子在一个量化环境距离理想状态（即边际收益最大化最优的状态）有多远的项中平滑退化。由于边际收益机制对一维代理人是最优的，我们的推广立即将许多针对一维代理人的结果近似地扩展开来。贝叶斯算法机制设计中最大的开放性问题之一是开发不依赖于代理人类型空间大小的暴力方法。我们的方法识别出了一个子问题，例如，对于从乘积分布中抽取值的单位需求代理人，该子问题使得近似机制在维度上呈多项式复杂度。
引用
@article{arxiv.1206.3541,
title = {The Simple Economics of Approximately Optimal Auctions},
author = {Saeed Alaei and Hu Fu and Nima Haghpanah and Jason Hartline},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.3541},
year = {2014}
}