金融网络的物理学

金融网络领域是统计物理新兴应用的杰出范例，其因当前的数据革命而成为可能。由于全球金融市场总价值已远超实体经济价值，这个星球上的金融机构已创造出一张交互之网，其规模与拓扑结构呼唤借助复杂网络进行定量分析。金融网络不仅是使用统计物理基本工具（如系综表示与熵最大化）的试验场；更确切地说，其特殊动力学与演化推动了理论进展，例如为度量冲击在整个系统中的影响与扩散而定义的 DebtRank。在本综述中，我们呈现该领域的现状，从金融网络的不同定义（基于贷款、基于资产所有权、基于多方合约——如信用违约互换，以及当企业被引入博弈并与实体经济建立联系时的多层表示）出发，进而讨论金融传染的各种动力学以及金融网络推断与验证中的应用。我们认为此分析尤为及时，因为金融稳定性以及气候金融近期创新，一旦借助复杂网络理论妥善分析理解，便能在社会向更可持续世界转型中扮演关键角色。