ARMA(1, 1) 过程最大值的分布
统计理论
2013-12-30 v1 统计理论
摘要
我们给出了 的累积分布函数， 是来自 ARMA(1, 1) 过程的 个观测序列的最大值。解首先以重复积分的形式给出，然后针对底层随机变量绝对连续的情况给出。随后， 的分布被表示为非对称 Fredholm 核的特征值的 次幂的加权和。权重由核的左、右特征函数给出。这些结果是估计量的大偏差展开，因为最大值不需要标准化即可拥有极限。事实上，这样的极限可能根本不存在。
引用
@article{arxiv.1312.7150,
title = {The distribution of the maximum of an ARMA(1, 1) process},
author = {C. S. Withers and S. Nadarajah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.7150},
year = {2013}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1001.5265