具有分散噪声信息结构的分布式随机微分决策系统的团队博弈最优性条件
最优化与控制
2013-04-12 v1
摘要
我们考虑一种团队博弈奖励，并针对具有分散噪声信息结构的分布式随机微分系统推导了随机庞特里亚金极大值原理。我们的方法利用了半鞅表示定理、变分法和倒向随机微分方程。此外，我们推导了刻画分散策略的团队最优性和逐人最优性的必要与充分最优性条件。最后，我们将随机极大值原理应用于通信、滤波和控制等应用领域的几个实例。
引用
@article{arxiv.1304.3246,
title = {Team Games Optimality Conditions of Distributed Stochastic Differential Decision Systems with Decentralized Noisy Information Structures},
author = {Charalambos D. Charalambous and N. U. Ahmed},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.3246},
year = {2013}
}
备注
41 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1302.3452, arXiv:1302.3416