超级广义中心极限定理：具有幂律的非同分布随机变量之和的极限分布
统计理论
2018-04-18 v6 数学物理
math.MP
经济学
统计理论
摘要
在自然界或社会中，幂律无处不在，因此在大数据时代研究幂律的数学特性十分重要。本文证明了具有幂律的非同分布随机过程的叠加在密度上收敛于唯一的稳定分布。这一性质可用于解释稳定律的普适性，即非同分布的股票价格波动的对数收益之和服从稳定分布。
引用
@article{arxiv.1702.02826,
title = {Super Generalized Central Limit Theorem: Limit distributions for sums of non-identical random variables with power-laws},
author = {Masaru Shintani and Ken Umeno},
journal= {arXiv preprint arXiv:1702.02826},
year = {2018}
}
备注
4pages,1figure