使用偏态 Student-t 分布的保险风险客观贝叶斯建模
统计方法学
2016-07-19 v1
摘要
保险风险数据通常表现出偏态行为。在本文中，我们提出了一种贝叶斯方法来捕捉这些数据集的主要特征。本工作通过考虑一个捕捉数据偏态的额外参数，扩展了 Villa 和 Walker (2014a) 中引入的方法论。具体而言，考虑了偏态 Student-t 分布。分析了两个数据集：丹麦火灾损失和美国赔偿损失。分析采用客观贝叶斯方法。对于表示自由度数的离散参数，我们采用了 Villa 和 Walker (2014b) 中最近引入的一种新颖先验。
关键词
引用
@article{arxiv.1607.04796,
title = {Objective Bayesian modelling of insurance risks with the skewed Student-t distribution},
author = {Fabrizio Leisen and Juan Miguel Marin and Cristiano Villa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.04796},
year = {2016}
}