多元偏t模型的客观贝叶斯分析
统计方法学
2017-05-04 v1 统计计算
摘要
我们对 p 元偏t模型进行贝叶斯分析，提供了一种新的参数化、一组无信息先验以及专门设计用于探索模型参数后验密度的采样器。诸如具有偏斜误差的多元回归模型和随机前沿模型等扩展可轻松纳入。本文的一个创新点是将 Liseo & Parisi (2013) 给出的二元偏正态模型推广到更现实的 p 元偏t模型。我们还介绍了 R 包 mvst，它可用于估计多元偏t模型。
引用
@article{arxiv.1705.01282,
title = {Objective Bayesian analysis for the multivariate skew-t model},
author = {Antonio Parisi and Brunero Liseo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.01282},
year = {2017}
}