基于损失的两片位置-尺度分布方法及其在相依数据中的应用

两片位置-尺度模型用于对呈现对称性偏离的数据建模。在本文中，我们针对该族中两种特定分布——偏斜指数幂分布与偏斜广义 logistic 分布——的尾部参数提出了一种客观贝叶斯方法。我们将所提出的客观方法应用于误差项服从所研究分布的时间序列模型与线性回归模型。所提方法的性能通过模拟实验与真实数据分析加以说明。正如我们对 Nordpool 市场电价所开展的分析所示，该方法在密度预测上取得了改进。