利用双片段尺度和形状分布对偏度和峰度进行贝叶斯建模
统计方法学
2015-08-07 v2
摘要
我们形式化并推广了单变量双片段分布族的定义，该分布族是通过对具有形状参数的单峰对称连续分布进行基于密度的变换而获得的。由此产生的分布包含五个可解释的参数，用于控制众数以及每个方向上的尺度和形状。我们讨论了该类分布中捕捉不同类型不对称性的四参数子族。我们提出了可解释的尺度和位置不变基准先验，并推导了相应后验分布proper性的条件。所使用的先验结构允许在灵活的分布族内通过贝叶斯因子进行有意义的比较。我们将这些分布应用于金融、互联网流量和医学数据，并与适当的竞争模型进行了比较。
引用
@article{arxiv.1406.7674,
title = {Bayesian modelling of skewness and kurtosis with two-piece scale and shape distributions},
author = {F. J. Rubio and M. F. J. Steel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.7674},
year = {2015}
}