具有非对称信息与依赖类型的动态博弈的结构化均衡
系统与控制
2020-09-10 v1 系统与控制
摘要
我们考虑一个具有非对称信息的动态博弈，其中每个玩家私下观测到世界隐藏状态 V 的含噪版本，从而产生依赖的私人观测。我们研究使用私人信念作为其策略中总结观测历史的充分统计量的结构化完美贝叶斯均衡。为结构化策略寻找合适的充分统计量（状态）的主要困难在于，玩家需要构建关于其他玩家对 V 的私人信念的（私人）信念，这反过来意味着需要构建无限层的信念之上的信念，使问题无法求解。我们表明事实并非如此：每个玩家对其他玩家关于 V 的信念的信念可由其自身关于 V 的信念和某个适当定义的公共信念来刻画。随后我们将此设定专门化为线性二次高斯（LQG）非零和博弈的情形，并刻画可通过类似标准 LQG 控制问题动态规划的向前/向后算法求得线性结构化 PBE。然而，与标准 LQG 问题不同，卡尔曼滤波所需的某些量依赖于观测，因此无法通过向前递推离线计算。
引用
@article{arxiv.2009.04253,
title = {Structured Equilibria for Dynamic Games with Asymmetric Information and Dependent Types},
author = {Nasimeh Heydaribeni and Achilleas Anastasopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.04253},
year = {2020}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.04834