外生不确定性信念下的主观均衡：线性二次情形
最优化与控制
2024-04-18 v1
摘要
我们考虑一个随机动态博弈，其中每个玩家具有自己的线性状态动力学和二次成本函数。玩家通过某些环境变量耦合，这些变量由另一个线性系统生成，该线性系统由所有玩家的状态和决策驱动。每个玩家观察自己当前时刻之前的状态实现以及自己决策和环境变量的过去实现。每个玩家（错误地）相信环境变量是由独立的外生随机过程生成的。在此设置下，我们研究了我们近期工作arXiv:2005.01640中引入的“外生不确定性信念下的主观均衡（SEBEU）”概念。在SEBEU中，每个玩家的策略相对于其主观信念是最优的；此外，环境变量的客观概率分布与玩家的主观信念一致。我们构造了一个纯策略SEBEU，其中每个玩家策略是其自身状态和系统状态估计的仿射函数。
引用
@article{arxiv.2404.10920,
title = {Subjective Equilibria under Beliefs of Exogenous Uncertainty: Linear Quadratic Case},
author = {Gürdal Arslan and Serdar Yüksel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.10920},
year = {2024}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.01640