具有非对称信息与相关类型的动态 LQG 博弈的线性均衡
综合经济学
2019-09-12 v1 系统与控制
系统与控制
经济学
摘要
我们考虑一个具有非对称信息的非零和线性二次高斯（LQG）动态博弈。每个参与者私下观测到世界隐藏状态 V 的含噪版本，从而产生相关的私人观测。我们研究该博弈的完美贝叶斯均衡（PBE），其均衡策略在参与者对 V 的私人估计中是线性的。主要困难源于参与者需要构建对其他参与者关于 V 的估计的估计，这反过来意味着需要构建无限层的估计之估计，使问题无法求解。我们表明事实并非如此：每个参与者对其他参与者关于 V 的估计的估计，可归纳为其自身对 V 的估计和某些适当定义的公共信息。基于这一发现，我们通过类似于标准 LQG 控制问题的动态规划的逆向/正向算法来刻画 PBE。然而，与标准 LQG 问题不同，卡尔曼滤波协方差矩阵以及其他一些所需量是观测依赖的，因此无法通过正向递归离线计算。
引用
@article{arxiv.1909.04834,
title = {Linear Equilibria for Dynamic LQG Games with Asymmetric Information and Dependent Types},
author = {Nasimeh Heydaribeni and Achilleas Anastasopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.04834},
year = {2019}
}