具有非对称信息的线性二次高斯博弈：利用对手动作的信念修正
最优化与控制
2023-08-01 v1 理论经济学
摘要
我们考虑双人非零和线性二次高斯博弈，其中两玩家均旨在最小化二次代价函数，同时以线性策略控制一个线性随机状态过程。系统为部分可观测，且玩家可获得非对称信息。具体而言，各玩家对状态过程有私有含噪测量，但可观测对手动作的历史。此非对称性带来的挑战在于，它使玩家对状态的信念过程引入相关性，并导致其对对手信念的信念出现循环依赖。我们表明，通过利用对手动作所提供的可用信息，两玩家均可改进其状态估计并改善总体结果。此外，我们给出了其信念过程贝叶斯更新规则的闭式解。我们证明存在一个纳什均衡，该均衡在状态估计上线性，且价值函数包含由状态估计误差引起的项。我们通过一个议价应用说明了结果，展示了这些信息修正的价值。
引用
@article{arxiv.2307.15842,
title = {Linear-quadratic Gaussian Games with Asymmetric Information: Belief Corrections Using the Opponents Actions},
author = {Ben Hambly and Renyuan Xu and Huining Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.15842},
year = {2023}
}
备注
34 pages; 4 figures