非对称信息动态 LQG 博弈的信号均衡
计算机科学与博弈论
2016-06-17 v1 系统与控制
摘要
我们考虑一个有限时域动态博弈，其中两个参与者私下观察自己的类型并采取公开可见的行动。参与者的类型作为独立的受控线性高斯过程演化，参与者产生二次瞬时成本。这构成了一个具有非对称信息的动态线性二次高斯（LQG）博弈。我们证明，在一定条件下，参与者采用其私有类型的线性策略，连同高斯信念，构成了该博弈的完美贝叶斯均衡（PBE）。此外，由于参与者类型的未来信念受均衡策略的影响，证明了这是一种信号均衡。我们提供了一个后向-前向算法来求解 PBE。后向算法的每一步都简化为对状态估计协方差矩阵的每一个可能实现求解一个代数矩阵方程。前向算法由 Kalman 滤波递归组成，其中状态估计协方差矩阵依赖于均衡策略。
引用
@article{arxiv.1606.04960,
title = {Signaling equilibria for dynamic LQG games with asymmetric information},
author = {Deepanshu Vasal and Achilleas Anastasopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.04960},
year = {2016}
}