校准局部随机波动率模型的强存在性与唯一性
概率论
2024-06-21 v1 偏微分方程分析
数理金融
摘要
我们研究了一个二维麦克肯-Vlasov随机微分方程，其波动率系数取决于第二个分量相对于第一个分量的条件分布。我们证明了解的强存在性和唯一性，确立了针对欧洲期权市场价格的两种因子局部随机波动率（LSV）模型的良好性。按照[ Jourdain 和 Zhou, 2020, 校准 regimeswitching局部波动率模型的存在性.]的方法，我们假设驱动对数价格波动率的因子取有限个数值。此外，建立了粒子系统的混沌传播，为算法[ Julien Guyon 和 Henry-Labordère, 2012, 就校准问题进行论述.]提供了理论依据。
关键词
引用
@article{arxiv.2406.14074,
title = {Strong existence and uniqueness of a calibrated local stochastic volatility model},
author = {Scander Mustapha},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.14074},
year = {2024}
}