具有Hölder漂移和退化噪声的随机微分方程的强存在性与唯一性
概率论
2017-03-09 v4
摘要
本文证明了具有Hölder漂移的随机退化系统的路径唯一性，其中Hölder指数大于临界值2/3。这项工作将Zvonkin、Veretennikov、Krylov和Röckner先前从非退化情形到退化情形得到的结果推广到了退化设定。退化情形中Hölder指数存在阈值可以理解为平衡噪声退化所付出的代价。我们的证明依赖于相关偏微分方程的正则化性质，该方程在当前框架中是退化的，并且基于参数法。
引用
@article{arxiv.1205.6688,
title = {Strong existence and uniqueness for stochastic differential equation with H{\"o}lder drift and degenerate noise},
author = {Paul-Eric Chaudru de Raynal},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.6688},
year = {2017}
}