随机延迟微分方程无穷远景数值方法的强收敛性
数值分析
2025-05-21 v1 数值分析
摘要
本文提出了一种用于随机延迟微分方程（SDDEs）无穷远景数值方法强收敛性分析的通用技术。该技术亦可拓展至分析与数值方法相关的连续函数值段过程，从而便于 SDDEs 不变测度的数值逼近。为阐明本方法的应用，我们具体考察了逆向和截断 Euler-Maruyama 方法。提供若干数值实验以验证理论结果。
引用
@article{arxiv.2505.14262,
title = {Strong convergence in the infinite horizon of numerical methods for stochastic delay differential equations},
author = {Yudong Wang and Hongjiong Tian},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.14262},
year = {2025}
}
备注
31 pages,6 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2505.12883