开集边界处具有间断性的泛函的停时
最优化与控制
2017-01-11 v3 概率论
摘要
我们探讨了与开集（可能无界） 的边界相关的具有间断性的泛函的值函数性质和最优停时的存在性。停时界限要么是随机的，等于首次离开集合 的时刻，要么是固定的：有限或无限。支付函数是连续的，但在 的边界处可能存在跳跃。利用罚函数方法的推广，我们推导出一种用于逼近一般 Feller-Markov 过程值函数的数值算法，并证明了最优或 -最优停时的存在性。
引用
@article{arxiv.1006.4283,
title = {Stopping of functionals with discontinuity at the boundary of an open set},
author = {Jan Palczewski and Lukasz Stettner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.4283},
year = {2017}
}