随机目标博弈的随机Perron方法
概率论
2016-04-07 v4 最优化与控制
数理金融
摘要
我们将随机Perron方法扩展到分析随机目标博弈框架，其中一名玩家试图找到一种策略，使得无论另一名玩家选择何种行动，状态过程几乎必然达到给定目标。在该框架内，我们的方法产生Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程的粘性子解（超解）。然后，我们利用比较结果将值函数刻画为HJB方程的粘性解，并作为副产品得到动态规划原理。
引用
@article{arxiv.1408.6799,
title = {Stochastic Perron for stochastic target games},
author = {Erhan Bayraktar and Jiaqi Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.6799},
year = {2016}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/15-AAP1112 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)