具有中间项相关性的时间序列中极值统计
统计力学
2009-11-13 v1 其他凝聚态物理
统计金融
摘要
本文讨论具有非指数衰减有限项相关性的时间序列中极值的统计特性。具体而言，考虑了对处于非平衡稳态的颗粒结构电阻器所表现出的电阻涨落和缺陷分数涨落的极值返回间隔进行的数值分析结果。电阻和缺陷分数通过基于电阻网络方法的蒙特卡洛模拟计算为时间的函数。结果表明，当涨落的自相关函数呈现非指数且非幂律衰减时，极值返回间隔的分布为拉伸指数分布，其指数在很大程度上独立于阈值。近期，Bunde 等人 (2003) 以及 Altmann 和 Kantz (2005) 已在长程相关时间序列中识别出极值返回间隔的拉伸指数分布。因此，本研究结果表明，返回间隔的拉伸指数分布并非长程相关时间序列所独有的特征。
引用
@article{arxiv.0709.3955,
title = {Statistics of Extreme Values in Time Series with Intermediate-Term Correlations},
author = {Cecilia Pennetta},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.3955},
year = {2009}
}
备注
6 pages, 7 figures, conference paper, in Noise and Stochastics in Complex Systems and Finance, ed. by J. Kertez, S. Bornhold, R. N. Mantegna, Procs. of SPIE, vol. 6601, 19, 2007