标量噪声指标1随机微分代数方程的Runge-Kutta方法稳定性分析与分类
数值分析
2013-11-07 v1
摘要
考虑求解由标量布朗运动驱动的指标1随机微分代数方程（SDAEs）的问题。最近，作者提出了一类刚性精确的随机Runge-Kutta（SRK）方法，该方法不涉及任何伪逆或投影算子用于该问题的数值求解。基于这类逼近方法，计算了达到强阶0.5和强阶1.0的刚性精确SRK方法系数的分类。进一步，分析了所考虑的SRK方法类的均方稳定性。作为主要结果，给出了对于SDEs以及SDAEs具有最少阶段数的A-稳定有效阶0.5和1.0刚性精确SRK方法族。
引用
@article{arxiv.1311.0809,
title = {Stability Analysis and Classification of Runge-Kutta Methods for Index 1 Stochastic Differential-Algebraic Equations with Scalar Noise},
author = {Dominique Küpper and Anne Kværnø and Andreas Rößler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.0809},
year = {2013}
}