基于鞅差发散的条件矩模型估计
偏微分方程分析
2026-03-12 v1
摘要
我们提出了一种基于鞅差发散(MDD)的条件矩模型估计方法。我们的MDD-based估计方法在连续无条件矩限制的框架内构建。与该框架下现有估计方法不同，MDD-based估计方法采用非可积加权函数，该函数能够获取更多无条件矩限制的信息，从而提高估计效率。鉴于MDD的平移不变性，我们的MDD-based估计方法无法识别截距参数。为克服这一识别问题，我们进一步提供了一个带有截距参数的两步估计程序。在正则性条件下，我们建立了所提估计量的渐近分布。这些估计量不仅易于实现且具有解析渐近方差，还适用于条件异方差形式未知的时间序列数据。最后，我们通过仿真研究和两个实际案例说明了所提估计方法的实用性。
引用
@article{arxiv.2404.11091,
title = {Some nonlinear problems for the superposition of fractional operators with Neumann boundary conditions},
author = {Serena Dipierro and Edoardo Proietti Lippi and Caterina Sportelli and Enrico Valdinoci},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.11091},
year = {2026}
}