半直线上Lévy过程对偶性的一些应用
概率论
2014-02-26 v1
摘要
本文的核心结果是关于在退出半直线时被终止的实值Lévy过程的一个解析对偶关系。根据Nagasawa定理，这导出了一个涉及条件保持为正的Lévy过程的显著时间反转恒等式。作为应用实例，我们构造了一个由整个实直线索引且从-∞出发的Lévy过程版本，该过程具有自然的空间平稳性，并指出后者导出了从入口点0+出发的(0,∞)上自相似马尔可夫过程的自然Lamperti型表示。
引用
@article{arxiv.0912.0131,
title = {Some applications of duality for L\'evy processes in a half-line},
author = {Jean Bertoin and Mladen Savov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0912.0131},
year = {2014}
}