线性前向-后向随机系统的社会最优
最优化与控制
2024-04-30 v1
摘要
本文研究了一个涉及大群体的线性二次（LQ）随机优化系统，该系统由前向-后向随机微分方程（FBSDE）驱动。智能体相互合作以最小化所谓的社会目标，这与平均场（MF）博弈有很大不同。采用前向-后向逐人最优性原理，我们通过分散信息推导出一个辅助 LQ 控制问题。利用 MF 型前向-后向随机微分方程一致性条件，获得了分散策略。应用 Riccati 方程解耦方法，我们求解了该一致性条件系统。我们还验证了该框架下的渐近社会最优性。
引用
@article{arxiv.2404.18561,
title = {Social Optima of Linear Forward-Backward Stochastic System},
author = {Guangchen Wang and Shujun Wang and Jie Xiong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.18561},
year = {2024}
}
备注
30 pages