高维数据流中瞬态信号的序贯检测
统计理论
2022-06-24 v1 统计理论
摘要
受高维数据流中瞬态信号序贯检测的启发，我们在稳态下误检概率(FDP)约束下，从检测功率(POD)角度研究了 EWMA、MA、CUSUM 和 GLRT 控制图在多变量数据流中检测瞬态信号的性能。给出了 FDP 和 POD 的近似。比较表明，当信号强度未知时，EWMA 控制图表现与 GLRT 控制图同样好，而其设计不依赖信号长度且易于更新。此外，当信号仅出现在少量通道中时，带硬阈值的 MEWMA 控制图表现更优。使用道琼斯 30 只工业股价格进行说明。
引用
@article{arxiv.2206.11731,
title = {Sequential Detection of Transient Signals in High Dimensional Data Stream},
author = {Yanhong Wu and David Siegmund},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.11731},
year = {2022}
}