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噪声正则化与随机热方程的解流

概率论 2016-11-08 v2

摘要

受随机微分方程中噪声正则化现象的启发,我们证明了非 Lipschitz 随机热方程 ut=122uz2+b(u(t,z))+W˙(t,z)\frac{\partial u}{\partial t}=\frac12\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + b(u(t,z)) + \dot{W}(t,z) 解流的存在性和唯一性,其中 W˙\dot WR+×R\mathbb{R}_+\times\mathbb{R} 上的时空白噪声,bbR\mathbb{R} 上的有界可测函数。作为证明的副产品,我们还在同一概率为 1 的集合上,对某一类中的任意初始条件建立了所谓的逐路径唯一性。这将 Davie (2007) 的最新结果推广到了随机偏微分方程的情形。

关键词

引用

@article{arxiv.1610.02553,
  title  = {Regularization by noise and flows of solutions for a stochastic heat equation},
  author = {Oleg Butkovsky and Leonid Mytnik},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1610.02553},
  year   = {2016}
}

备注

46 pages