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将单调扩展二阶锥上的投影归约为保序回归的相邻池违反者算法

最优化与控制 2022-07-18 v7

作者: Orizon P. Ferreira , Yingchao Gao , Sándor Z. Németh

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摘要

本文引入单调扩展二阶锥（MESOC），其与单调锥和二阶锥相关。给出了 MESOC 的一些性质并计算了其对偶锥。将 MESOC 上的投影归约为保序回归的相邻池违反者算法（PAVA）。提供了 MESOC 在投资组合优化中的一个应用。还概述了可能的 MESOC 回归模型的一些宽泛描述。

关键词

单调扩展二阶锥投影相邻池违反者算法保序回归对偶锥投资组合优化回归模型

引用

@article{arxiv.2102.02040,
  title  = {Reducing the projection onto the monotone extended second-order cone to the pool-adjacent-violators algorithm of isotonic regression},
  author = {Orizon P. Ferreira and Yingchao Gao and Sándor Z. Németh},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2102.02040},
  year   = {2022}
}

备注

13 pages