扩展二阶锥上的随机线性互补问题
最优化与控制
2019-11-04 v2
摘要
本文研究扩展二阶锥上的随机线性互补问题（随机ESOCLCP）。我们首先将该问题转化为非负象限上的随机混合互补问题（SMixCP）。受Chen和Lin（2011）思想的启发，我们引入条件风险价值（CVaR）方法来度量随机情形下互补性的损失。引入一个基于CVaR的最小化问题，以求得对原SMixCP互补要求“足够好”的解。引入光滑化函数与样本平均近似方法，将该问题转化为可用Levenberg-Marquardt光滑化SAA算法求解的形式。文末的数值算例说明了我们的结果。
引用
@article{arxiv.1910.09814,
title = {Stochastic Linear Complementarity Problems on Extended Second Order Cones},
author = {Sándor Zoltán Németh and Lianghai Xiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.09814},
year = {2019}
}