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近可交换数据分析中 Gibbs 采样的收敛速率

概率论 2020-12-22 v2 统计理论 统计理论

摘要

受 de Finetti 近可交换数组表示定理的启发,我们希望从密度正比于 exp(A2i<jcij(pipj)2)\exp(-A^2\sum_{i<j}c_{ij}(p_i-p_j)^2) 的分布中采样 p[0,1]d\mathbf p \in [0,1]^d,其中 AA 较大且 cijc_{ij} 为非负权重。我们分析了用于从这些测度中模拟的坐标 Gibbs 采样器的收敛速率。我们证明,对于任意固定的非零矩阵 C=(cij)C=(c_{ij}) 以及足够大的 AA,在合适的 Wasserstein 距离下混合在 Θ(A2)\Theta(A^2) 步内发生。上界与下界均是显式的,并通过少数相关的谱参数依赖于矩阵 CC

关键词

引用

@article{arxiv.2010.15539,
  title  = {Rates of convergence for Gibbs sampling in the analysis of almost exchangeable data},
  author = {Balázs Gerencsér and Andrea Ottolini},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2010.15539},
  year   = {2020}
}