基于量化的反射BSDE逼近及递归量化扩展上界

Rancy El Nmeir; Gilles Pagès

基于量化的反射BSDE逼近及递归量化扩展上界

概率论 2021-05-18 v1 数值分析数值分析

作者: Rancy El Nmeir , Gilles Pagès

摘要

我们建立了由 d 维扩散经 Euler 格式离散化后的递归马尔可夫量化所引起的 $L^p$ -量化误差（ $p \in (1, 2+d)$ ）的上界。我们引入了一种在高维框架下更易实现的混合递归量化格式，并建立了相应 $L^p$ -量化误差的上界。为利用这些扩展，我们提出了一种时间离散格式及与反射倒向随机微分方程（reflected BSDE）相关联的递归量化离散格式，并估计了由空间逼近引起的 $L^p$ -误差界。我们将解释如何基于递归量化数值计算反射 BSDE 的解，并将其与其他类型的量化进行比较。

关键词

反射BSDE 递归量化马尔可夫量化 L^p-量化误差 Euler格式混合量化

引用

@article{arxiv.2105.07684,
  title  = {Quantization-based approximation of reflected BSDEs with extended upper bounds for recursive quantization},
  author = {Rancy El Nmeir and Gilles Pagès},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2105.07684},
  year   = {2021}
}

备注

40 pages, 1 figure, 3 tables

基于量化的反射BSDE逼近及递归量化扩展上界

摘要

关键词

引用

备注

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