Black-Scholes 方程的伪厄米表述
综合金融
2016-11-25 v1
摘要
我们证明了非厄米 Black-Scholes 哈密顿量及其各种推广形式是 -伪厄米的。针对此类哈密顿量，显式构造了度量算符 。此外，还证明了有效 Black-Scholes 哈密顿量及其伴生算符构成一个伪超对称系统。
引用
@article{arxiv.1112.3217,
title = {Pseudo Hermitian formulation of Black-Scholes equation},
author = {T. K. Jana and P. Roy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.3217},
year = {2016}
}