金融市场中新定义的证明

本研究旨在给出新定理的证明。新定义的基本思想源于经济学与金融学中的不确定性决策。特定效用曲线的形状在标准定义中对于确定投资者风险态度至关重要。在标准理论中，仅凭形状即可决定投资者的风险行为。尽管风险厌恶、风险偏好与风险中性分别等价于标准理论中的严格凹性、严格凸性与线性，但严格凹性、严格凸性或线性仅对新定义中的某些成立。新定义打破了效用曲线曲率与风险态度之间的联系。例如，在新定义下凸效用曲线可能表现出风险厌恶行为。此外，本文证明了当考虑形状时新定义比标准定义更为丰富。因此可以说，从形状角度看新定义比标准定义更广。综上，本研究中的定理与证明以重要方式拓展了标准效用理论。