结合股票与衍生品的最优投资
投资组合管理
2013-10-09 v3 最优化与控制
摘要
本文研究了在终端财富期望效用最大化问题中，将衍生品证券的静态头寸（假设仅在零时刻可交易）与股票的传统动态交易策略相结合的情形。我们在一般半鞅模型框架下开展工作，并考虑定义在正实轴上的效用函数。
引用
@article{arxiv.1210.5466,
title = {Optimal Investment with Stocks and Derivatives},
author = {Pietro Siorpaes},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.5466},
year = {2013}
}
备注
I have decided to merge this paper with the following one http://arxiv.org/abs/1303.0237 The resulting longer merged article will be posted as http://arxiv.org/abs/1303.0237v2