半静态市场中的最优投资与价格依赖性
投资组合管理
2013-10-09 v2
摘要
本文研究了在半静态市场中最大化终端财富期望效用的问题。该市场由衍生证券（假设只能在零时刻交易）和股票（可以连续交易，建模为局部有界半鞅）组成。使用定义在正实数轴上的通用效用函数，我们首先研究了解的存在唯一性，然后考虑了效用最大化问题的输出对衍生品价格的依赖性，不仅研究了稳定性，还研究了可微性、单调性、凸性和极限性质。
引用
@article{arxiv.1303.0237,
title = {Optimal investment and price dependence in a semi-static market},
author = {Pietro Siorpaes},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.0237},
year = {2013}
}
备注
31 pages. I have decided to merge the paper arXiv:1210.5466 with the version 1 of the present paper. This version 2 is the result of the merge