随机泛函微分方程的最优控制及其在金融中的应用
最优化与控制
2014-04-04 v1
摘要
本文致力于研究随机泛函微分方程（SFDEs）的最优控制及其在数理金融中的应用。通过使用Dynkin公式和Dirichlet-Poisson问题的解，推导了Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程和逆HJB方程。此外，给出了在最优投资组合选择问题中的应用。
引用
@article{arxiv.1404.1063,
title = {Optimal Control of Stochastic Functional Differential Equations with Application to Finance},
author = {Edson A. Coayla-Teran and Anatoly Swishchuk},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.1063},
year = {2014}
}