关于鞅问题解的唯一性——反例与充分准则
概率论
2020-08-14 v1
摘要
马尔可夫过程的动力学通常由其无穷小生成元或等价地由其符号来指定。本文给出了不能唯一确定相应马尔可夫过程律的解析符号示例。这些示例还表明，多项式过程的律未必由其生成元确定。另一方面，我们证明了符号的光滑性与椭圆性的结合能保证律的唯一性。该结果的证明基于证明单变量边缘分布相对于某些适当选择的距离的稳定性。
引用
@article{arxiv.1607.02998,
title = {On uniqueness of solutions to martingale problems --- counterexamples and sufficient criteria},
author = {Jan Kallsen and Paul Krühner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.02998},
year = {2020}
}