基于 Malliavin 微积分论及上升-入式障碍期权的短期行为

本文研究了在广泛的随机波动率模型下，上升-入式障碍期权的短期成熟度渐近行为。我们的ethods 使用 Malliavin 微积分技术——通常用于线性随机偏微分方程——来分析对数价格过程最大值的律。我们推导出浓度不等式，并以成熟时间为参数给出密度的显式界限。这些结果给出上升-入式障碍期权价格随成熟度趋零时的渐近衰减速率的上界。我们进一步展示了该框架适用于粗糙 Bergomi 模型，并通过数值实验验证了理论结果。