关于 SPDE 的 Girsanov 变换与 Kolmogorov 方程之间的关系
概率论
2022-11-22 v1
摘要
Girsanov 变换与 Kolmogorov 方程是研究 SPDE 的两种有用方法。我们证明，在适当条件下，由 Girsanov 变换得到的级数展开与由 Kolmogorov 方程的迭代格式生成的级数展开一致。我们还应用该迭代方法将 Kolmogorov 方程的适定性理论推广到非线性项有界性条件之外。
引用
@article{arxiv.2006.06189,
title = {On the relation between the Girsanov transform and the Kolmogorov equations for SPDEs},
author = {Franco Flandoli and Dejun Luo and Cristiano Ricci},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.06189},
year = {2022}
}
备注
26 pages